跨期正套（Arbitrage）是一种金融交易策略，通过利用不同市场之间的价格差异，以获得无风险的利润。这种策略通常被用于金融市场，如股票、债券、货币和商品市场。

跨期正套的核心思想是同时在不同市场买入和卖出相关的资产，以从价格差异中获利。这种交易策略利用了市场对相关资产的不同估值，以及市场之间的信息传递速度不一致的特点。

举例来说，假设在两个不同的交易所，某个股票的价格分别为100美元和105美元。跨期正套交易者可以在第一个交易所以100美元的价格买入该股票，然后立即在第二个交易所以105美元的价格卖出。这样，交易者就能够获得每股5美元的利润，而且这个利润是无风险的，因为交易者同时进行买入和卖出操作，并且没有持有任何头寸。

跨期正套的关键是快速的执行和高效的市场观察。交易者需要及时发现价格差异，并且能够快速执行买入和卖出操作。为了做到这一点，交易者通常会依赖高速交易算法和自动化交易系统。

需要注意的是，跨期正套通常只能在极短的时间内实施，因为市场往往会迅速消除价格差异。因此，跨期正套通常是由专业的交易机构和个人交易者执行的，他们有足够的技术和资源来进行高频交易。

总之，跨期正套是一种利用价格差异获利的金融交易策略。通过同时在不同市场买入和卖出相关的资产，交易者可以在无风险的情况下获得利润。